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人人皆可做“宽客”,网络交易平台Rizm让个人投
日期:2017-12-06 浏览量:

钛媒体注:Quant,即金融工程师,是主持和操纵金融工程的人。他们是现代金融市场的基础——金融衍生品的创造者。2007年,一本名为《宽客人生》的书获选《商业周刊》十大好书。这本书的作者德曼这样写道:"宽客”(Quant)——受过严格科学训练的数量金融师——正是这些模型的创建者,他们是华尔街舞台上未来的明星。"

在现代金融系统里,Quants的工作就是设计并实现金融的数学模型(主要采用计算机编程),包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。宽客们大多是精通数学甚至物理学的精英,在华尔街长袖善舞,大赚其钱。然而,也有人称他们其实是金融危机的罪魁祸首,而股神巴菲特曾直言:小心这些会算术的人。

一家互联网创业公司诞生了——创业者艾维的网上交易平台Rizm可以帮助那些不懂代码和技术的散户自己设计算法程序,利用这些程序自动选股和进行股票交易,让“人人皆可做宽客”。这些新模式缔造的业余宽客会不会就此击败传统投资高手呢?它是互联网思维逆袭传统金融业的又一案例,代表了互联网这一群心思活络的创业者改变传统行业的野心。本文刊登于《福布斯》网站,由钛媒体译者若离编译。

【若离/钛媒编译】“我们没有改变人们的交易习惯。”EquaMetrics创始人克里斯托弗·艾维(Christopher Ivey)如是说。

纽约曼哈顿联合广场旁,有一栋破旧灰暗的办公楼,艾维每天都会上下这栋楼的六段楼梯。在他心目中,在这儿工作就是在为推动交易界的又一次变革而奋斗。

当然,他的努力也是某种耐人寻味的提醒:眼下的牛市似乎多了点泡沫。

艾维是2011年毕业的哈佛学生。最近,他凭着450万美元的融资成立了一个构建在互联网上的交易平台,名叫Rizm。它可以让那些根本不懂代码技术的散户自己设计算法程序,利用这些程序自动选股和进行股票交易。这样的程序和量化基金和高频交易公司使用的交易程序类似。

只需每月付99美元,投资者就可以迅速通过云得到设计算法的复杂工具,而且能够事后回测采用的策略。你可以轻而易举地选用会迅速火爆的可行交易,不受任何情感影响,把它们交给一家电子经纪商处理。突然之间,只要轻轻几下点击,你就能完成数学计算驱动的爆炸式急速交易,像詹姆斯·西蒙斯(James Simons)的文艺复兴科技那种赢得巨大成功的量化对冲基金一样高强。

“因为人类交易者的思维带宽有限,你只能一天之内追踪五笔交易,但现在用它(Rizm)就能锁定500只股票,”艾维解释说,“或者你可以就让它操作你那五笔交易,腾出时间陪你女儿,出去逛逛,反正它是为你服务的。”

这听起来感觉是某些遇到麻烦的业余股民全速启动自己的买卖,像把家用的微波炉扭到最大档,然后没打理就离开屋子,撒手不管了。你最好习惯这样的做法——它是自管式交易自然演化的结果。自管式交易浪潮兴起于1975年,由经纪商Charles Schwab发起,当时各国政府纷纷放宽对佣金的监管。以低廉的成本获得技术和精密的金融工程,这样的交易几乎撼动了整个华尔街,波及到方方面面。现在,我们可以得到适合大众的对冲基金工具。除了艾维的这家初创公司EquaMetrics,至少还有四家公司提供免费的编程算法设计工具,它们竞相推出些很吸引人的名字,比如字面意思可以理解为“酷交易”的CoolTrade和让人联想到“奇迹”一词的Prodigio。

研究交易者活动的社会学家亚历山德鲁·普雷达(Alexandru Preda)说,他发现,过去四年,个人设计交易程序的现象已经增加。有些设计者是学数学科学的年轻毕业生。他们可能在投行资助的校园交易俱乐部里学到了一些编制算法的技术。还有些是来自量化基金和投行的老手。他们要么是已经退休,要么是失业在家,所以能运用自己掌握的技巧管理个人资金。

在后金融危机时代的这场牛市中,散户显然越来越有信心。市场研究公司Celent数据显示,去年美国的自管式经纪账户增加了5%,增至4000万个。更有说服力的是,同在去年,一个月至少交易十次的主动交易者占比跃升14%,目前240万账户都属于这类交易者名下。

经营系统交易顾问公司的厄尼·陈(Ernie Chan)说:“现如今开始做这类交易花不了多少钱。平台向散户交易者收取的费用在减少,更多的经纪商在迎合他们。”

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